Đại lộ Montaigne được mang tên nhà văn, nhà triết học Michel Eyquem de Montaigne. Trước kia, vị trí này là lối đi Veuves. Từ thế kỷ 17, đây là khu vực đi dạo của người dân Paris và đã xuất hiện các quán cabaret cùng nhà hàng sang trọng. Cho tới thời Đệ nhị đế chế, với các cải tạo thành phố của Georges Eugène Haussmann thì khu vực này được đô thị hóa. Các tòa nhà của đại lộ được xây dựng vào khoảng 1875 và dành cho giới thượng lưu[2].

Khách sạn Plaza Athénée xuất hiện năm 1911 trên đại lộ. Năm 1913, nhà hát Champs-Élysées - một công trình phong cách art déco - được khánh thành. Vào thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến, các nhà mẫu Madeleine Vionnet, Nina Ricci, Louis Vuitton, Chanel đã tới đây. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tới lượt nhà mẫu Christian Dior. Nơi đây trở thành một con phố cho xa xỉ phẩm, một khu vực sang trọng của Paris. Những năm gần đây, cùng với phố Faubourg Saint-Honoré và quảng trường Vendôme, đại lộ Montaigne trở thành một trong những khu phố chuyên thời trang cao cấp và haute couture của Paris[3].